Инвестор приобретает источники дохода (ИД) любой физической природы с целью извлечения из этого финансовой выгоды.

      Рассматриваются решаемые задачи семи типов по нахождению оптимальных стратегий инвестирования денежных средств в приобретение таких ИД из их заданной совокупности, когда достигается либо максимальный средний абсолютный доход от их ожидаемой реализации, либо максимальный средний относительный доход (т.е. доход в ед. времени) от их будущей эксплуатации при возможных ограничениях на риск инвестиции и ее окупаемость.

     Понятие "инвестиция" является широким и многогранным, подразумевающим массу ее возможных свойств и проявлений. В нашем случае речь идет о так называемых стандартных инвестиций, часто встречающихся на практике. Такие инвестиции характеризуется следующими тремя свойствами: финансовостью, однократностью и информативностью, суть которых состоит в следующем:

• свойство финансовости означает вкладывание исключительно денежных средств в объекты инвестирования (источники дохода) с целью получения денежного дохода от будущей реализации этих ИД или от их эксплуатации в течение длительного времени;
• свойство однократности означает, что заданная сумма денежных средств инвестируется в выбранную совокупность ИД одномоментно, т.е. без эффекта накопительства;
• свойство информативности означает, что у инвестора имеется информация о стоимости тех ИД, которые он может приобрести, и их параметрах доходности (эта информация обычно является полной в отношении стоимости ИД, а для параметров доходности ИД она может быть как точной, так и оценочной, т.е. вероятностной).

     Стандартные инвестиции встречаются во многих областях человеческой деятельности, к числу которых относятся: бизнес, промышленное производство, строительство, торговля и финансы. В качестве источника дохода могут в этих областях выступать:

• в бизнесе — объект деловой сделки, в частности:
  • партия товара;
  • объект розничной торговли (магазин, торговый центр и т.п.);
  • объект промышленного производства (цех, предприятие и т.п.);
  • объект массового пользования (стадион, гостиница, центр развлечений и т.п.);
  • ...
• в промышленном производстве — отдельное средство производства, в частности:
  • станок;
  • центр обработки;
  • технологическая линия;
  • ...
• в строительстве — объект строительства или его часть, в частности:
  • жилой дом или гостиница;
  • квартира;
  • пай на строительство дома;
  • ...
• в торговле — объект купли-продажи, в частности:
  • объект недвижимости (квартира, коттедж, дачный домик и т.п.);
  • штучный товар (автомобиль, объект бытовой техники и т.п.);
  • ценная бумага (акция, облигация и т.п.);

• в финансах:
  • денежный вклад, положенный на депозит банка;
  • кредит, выданный банком.

     В зависимости от природы некого ИД и его назначения (последующая реализация или длительная эксплуатация), он может описываться разными параметрами и характеристиками, определяющую его будущую доходность. При этом стоимость образца ИД всегда является известной фиксированной величиной. В случае, когда параметры доходности ИД или их будущей реализации являются случайными величинами, то возникает риск инвестиции, а также риск превышения допустимого срока ее окупаемости (при наличии такого срока). Величины этих рисков оцениваются путем статистического моделирования оптимизированного процесса инвестирования в заданную совокупность ИД.

Примечание 1. Риск инвестиции характеризуется следующими параметрами: заданной вероятностью риска получения не большего абсолютного (или относительного) дохода от реализации (эксплуатации) приобретенных ИД, чем пороговый доход, величина которого определяется в результате моделирования найденной оптимальной стратегии инвестирования.

Примечание 2. Окупаемость инвестиции имеет место в случае, когда фактическая выручка от реализации (эксплуатации) за заданный срок приобретенных ИД окажется не меньше окупаемой суммы, равной произведению стоимости этих ИД на заданный коэффициент окупаемости.

     Все задачи этих семи типов по оптимизации стандартных инвестиций в любые ИД могут быть решены численным путем с помощью новой сетевой наукоемкой технологии под названием "Информационная технология автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами (сокращенно — ИТ АУ ДТИП)", поскольку оптимизируемый процесс обладает всеми необходимыми для этого свойствами. Этот процесс является дискретным и относится к классу мгновенных процессов выбора вариантов. Его элементами в терминах ДТИП являются:

• источники дохода — заявки;
• сумма инвестиции — прибор обслуживания.

     Ниже приведен обзор решаемых задач семи типов по оптимизации стандартных инвестиций в любые ИД, которые могут иметь доходности двух разновидностей: фиксированную и варьируемую (см. ниже определ.). Для каждого из этих типов задач была разработана своя математическая модель, охватывающая соответствующий класс оптимизируемых дискретных процессов.

Определение. Варьируемой доходностью называется свойство ИД изменять свою доходность либо принудительно (под некоторым управлением), либо под воздействием неких случайных факторов. К примеру, если ИД представляет собой штучный товар, для которого продавец может изменять его цену продажи, то имеет место принудительная варьируемая доходность. Если же ИД является ценная бумага, продаваемая на бирже, то для нее характерна случайная варьируемая доходность, поскольку цена продажи этой бумаги определяется рыночной конъюнктурой цен на бирже ценных бумаг.